Ausfalldaten

Für die Entwicklung trennscharfer Scoring- und Ratingmodelle sowie für die Kalibrierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten - Point-In-Time oder Trough-The-Cycle - sind Ausfalldaten eine wichtige Basisinformation. Ebenso können diese Daten für die Validierung bestehender Scoring- und Ratingmodelle genutzt werden.
Die uns strukturiert vorliegenden Ausfallhistorien reichen bis zum Jahr 1996. Die Datenbestände unterliegen hierbei einem qualitätsgeprüften Datenpflegeprozess. Das Ausfallereignis kann an Firmenportfolien angereichert werden. Das Ereignis entspricht den bankenaufsichtsrechtlichen Definitionen und es wird für die Kalibrierung, die Validierung und für die Neu- und Weiterentwicklung von Risikomessverfahren eingesetzt.
Die Ausfalldaten beinhalten folgende Negativinformationen:
-    Unternehmerische Insolvenzverfahren
-    Zahlverzug nach Tagen
-    Verbraucherinsolvenzverfahren von unternehmerisch tätigen Personen
-    Insolvenzverfahren über den Nachlass
-    Nichtabgabe der Vermögensauskunft
-    Gläubigerbefriedigung ausgeschlossen

Ausfallanalysen

Auf Grundlage der Ausfalldaten erstellen wir Analysen über das Ausfallrisiko einer Region, einer Branche, einer Unternehmensgrößenklasse oder von Rechtsformklassen. Aber auch portfoliospezifische Ausfallanalysen oder Analysen über abgelehnte (Kredit-)Verträge zur Bestimmung des Alpha-/Beta-Fehlers sind Anwendungsbeispiele. Zudem sind Cut-Off-Analysen zur Ermittlung optimaler Entscheidungsgrenzen möglich.

Weitere Anwendungsbeispiele sind die Erstellung von Mehrjahresausfallwahrscheinlichkeiten auch unter Einbezug von Scoring- und Ratingsystemen zur Ermittlung von PD-Term-Structures.

Durch den individuellen Zuschnitt der Analysen lassen sich die Ergebnisse idealerweise sowohl für Zwecke des Risikocontrollings und Risikomanagements als auch für Marketing und Vertriebsaktivitäten sowie für das Accounting/ Bilanzierung beispielsweise nach IFRS/ IAS nutzen.

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